Krótkie ściskanie Co to jest krótki ściskanie Sytuacja, w której silnie zwarte towar lub surowiec poruszają się ostro, powodując, że więcej krótkich sprzedawców zamknie swoje krótkie pozycje i zwiększy presję na akcje. Krótkie wyciśnięcie oznacza, że krótkotrwali sprzedawcy są wyciskani ze swoich krótkich pozycji, zwykle ze stratą. Krótki uścisk jest generalnie wywołany pozytywnym rozwojem, który sugeruje, że zapasy mogą zacząć się obracać. Pomimo tego, że odwrócenie fortunności zapasów może okazać się tymczasowe, niewielu sprzedawców krótkoterminowych może sobie pozwolić na ryzykowne straty na krótkich pozycjach i może je zamknąć, nawet jeśli oznacza to znaczne straty. ZMIERZCHYWANIE Krótkie przeciążenie Jeśli akcja zacznie gwałtownie rosnąć, trend może dalej się nasilać, ponieważ krótcy sprzedawcy prawdopodobnie będą chcieli. Na przykład, jeśli czas wzrasta o 15 w jednym dniu, osoby z krótkimi pozycjami mogą zostać zmuszone do likwidacji i pokryć swoją pozycję, kupując zapas. Jeśli wystarczająca liczba krótkich sprzedawców odkupi akcje, cena zostanie jeszcze bardziej podwyższona. Dwa miary przydatne do identyfikacji akcji zagrożonych krótkim squeeze to (a) krótkie odsetki i (b) wskaźnik krótkich odsetek. Krótkie odsetki odnoszą się do łącznej liczby sprzedanych akcji jako procent całkowitej liczby akcji, podczas gdy wskaźnik krótkich stóp procentowych (SIR) to łączna liczba akcji sprzedanych krótko podzielona przez średnią dzienną wielkość obrotu akcji. Jako przykład rozważmy hipotetyczną firmę biotechnologiczną Medico, która ma kandydata na leki w zaawansowanych badaniach klinicznych jako leczenie raka skóry. Istnieje znaczny sceptycyzm wśród inwestorów na temat tego, czy kandydat na lekarstwa faktycznie będzie działał iw rezultacie 5 milionów akcji Medico zostało sprzedanych z niewiadomych 25 milionów akcji. Krótkie zainteresowanie Medico wynosi zatem 20, a przy dziennym wolumenie obrotu wynoszącym średnio 1 milion akcji, SIR wynosi 5. SIR oznacza, że w przypadku krótkich sprzedawców upłynęłoby 5 dni, aby odkupić wszystkie akcje Medico, które zostały sprzedane na krótko. Załóżmy, że ze względu na ogromne, krótkotrwałe zainteresowanie, Medico zmniejszyło się z 15 miesięcy kilka miesięcy temu do 5 krótko przed opublikowaniem wyników badań klinicznych. Gdy wyniki zostaną ogłoszone, wskazują, że kandydat na lek Medicos działa lepiej niż oczekiwano w leczeniu raka skóry. Udziały Medicos będą luzem w wiadomościach, być może 8 lub wyższym, ponieważ specjaliści kupują akcje i krótkoterminowe sprzedawcy skakują na pokrycie swoich krótkich pozycji. Krótkie ucisk w Medico jest już włączony i może go znacznie podnieść z powodu ogromnej presji zakupowej. Inwestorzy kontrargumentowi poszukują akcji o dużym oprocentowaniu szczególnie ze względu na krótkotrwałe ryzyko. Inwestorzy ci mogą gromadzić długie pozycje w bardzo zwartym akcie, jeśli uważają, że jego szanse na sukces są znacznie wyższe niż sądzone przez tych, którzy są na niekorzyść. Wynagrodzenie z tytułu niewypłacalności za bardzo zwarty indeks giełdowy w niskim pojedynczym cyfrze jest dość korzystne dla inwestorów kontrargumentowych z długimi pozycjami. Ich ryzyko ograniczone jest do zapłaconej ceny, a potencjał zysku jest nieograniczony. Jest to diametralnie przeciwne do profilu ryzyka i zysku krótkiego sprzedawcy, który ponosi ryzyko teoretycznie nieograniczonych strat, jeśli cena rośnie szybciej przy krótkim squeeze. Strategia bandowania Bolllinger 8211 Jak handlować The Squeeze The Squeeze Is One Bollinger Bands Strategy You Trzeba wiedzieć dzisiaj I8217m omówi wspaniałą strategię Bollinger Bands. Przez lata widziałem wiele strategii handlowych przychodzących i wychodzących. Zazwyczaj strategia handlowa działa dobrze w określonych warunkach rynkowych i staje się bardzo popularna. Po zmianie warunków rynkowych strategia przestaje działać i jest szybko zastępowana inną strategią działającą w obecnych warunkach rynkowych. Kiedy John Bollinger przedstawił strategię Bollinger Bands ponad 20 lat temu, byłem sceptyczny wobec jej długowieczności. Sądziłem, że potrwa to krótko i znikną w zachwycie jak najbardziej popularne strategie handlowe w tamtych czasach. Muszę przyznać, że się mylę i Bollinger Bands stał się jednym z najbardziej zaufanych wskaźników technicznych, jakie kiedykolwiek powstały. What's Bollinger Bands Dla tych z Was, którzy nie znają Bollinger Bands, jest to raczej prosty wskaźnik. Zaczyna się od 20-dniowej Simple Moving Average z cen zamknięcia. Górne i dolne pasma są następnie ustawiane na dwa standardowe odchylenia powyżej i poniżej tej średniej ruchomej. Pasma odchodzą od średniej ruchomej, gdy zwiększa się zmienność i idą w kierunku średniej ruchomej, gdy kontrakt jest zmienny. Wielu przedsiębiorców ma długość średniej ruchomej w zależności od stosowanej ramki czasowej. Na dzisiejszą demonstrację będziemy polegać na standardowych ustawieniach, aby wszystko było proste. Zauważ w tym przykładzie, jak zespoły rozwijają się i kontraktują w zależności od zmienności i zakresu handlu na rynku. Zwróć uwagę, że pasma dynamicznie się zawężają i poszerzają w zależności od codziennych zmian w cenach. Zespoły kontraktują się i rozszerzają w oparciu o codzienne zmiany w zmienności Bollinger Band-Width There8217s jeden dodatkowy wskaźnik, który działa w parze z Bollinger Bands, o czym wielu handlowców nie wie. Jest to faktycznie część pasm Bollingera, ale ponieważ pasma Bollingera są zawsze rysowane na wykresie, a nie poniżej wykresu, nie ma logicznego miejsca na umieszczenie tego wskaźnika podczas renderowania wzoru dla rzeczywistych pasm. Wskaźnik nosi nazwę Band-Width, a jedynym celem tego wskaźnika jest odjęcie wartości niższego pasma od górnego pasma. Zauważ w tym przykładzie, w jaki sposób wskaźnik Band-Width daje niższe odczyty, gdy pasma są kurczące się, oraz wyższe odczyty, gdy pasma się rozszerzają. Band-Width jest częścią The Bollinger Band Indicator Jedna strategia Bollinger Bands Mam moją uwagę I8217ve używał zespołów Bollinger na wiele różnych sposobów na przestrzeni lat z pozytywnymi wynikami. Jedna konkretna strategia Bollinger Bands, którą używam, gdy spadki na rynkach wahają się, to strategia wejścia w Squeeze. Jest to bardzo prosta strategia i działa bardzo dobrze w przypadku akcji, kontraktów terminowych, walut obcych i kontraktów towarowych. Strategia Squeeze opiera się na założeniu, że gdy zmienność maleje przez dłuższy czas, zazwyczaj występuje odwrotna reakcja, a zmienność znacznie się rozszerza. Kiedy zwiększa się zmienność, rynki zazwyczaj zaczynają silnie trendować w jednym kierunku przez krótki okres czasu. Squeeze zaczyna się od Band-Width, która zajmuje 6 miesięcy. Nie ma znaczenia, jaka jest rzeczywista liczba, ponieważ jest względna tylko dla rynku, na którym chcesz handlować, i nic więcej. W tym przykładzie można zobaczyć akcje IBM osiągające najniższy poziom zmienności w ciągu 6 miesięcy. Zwróć uwagę, jak cena akcji jest ledwo widoczna w momencie, gdy 6-miesięczna szerokość pasma jest niska. Nadszedł czas, aby zacząć przyglądać się rynkom, ponieważ 6-miesięczne niskie poziomy pasma-szerokości zazwyczaj poprzedzają silne ruchy kierunkowe. Zauważ, że ciasny zakres handlu w tym czasie Sygnał jest generowany W tym przykładzie możesz zobaczyć, jak produkt IBM zrywa się poza górnym pasmem Bollingera natychmiast po osiągnięciu najniższego poziomu pasma na poziomie 6 miesięcy. Jest to bardzo częste zjawisko i powinieneś zacząć uważać na co dzień. Sześciomiesięczna szerokość pasma jest świetnym wskaźnikiem, który poprzedza silny kierunek. Przerwy na zewnątrz górnego pasma występują tuż po zmniejszeniu się zmienności o 6 miesięcy Kolejny przykład W tym przykładzie można zobaczyć, jak Apple Computers osiąga najniższy poziom pasma w ciągu 6 miesięcy, a dzień później czas zrywa się poza górnym pasmem. Jest to rodzaj zestawów, które chcesz monitorować codziennie, gdy używasz wskaźnika szerokości pasma dla zestawów Squeeze. Apple osiąga najniższy odczyt szerokości pasma w ciągu 6 miesięcy Zauważ, że szerokość pasma zaczyna szybko rosnąć po osiągnięciu niskiego poziomu 6 miesięcy. Cena akcji zazwyczaj zaczyna rosnąć wyżej w ciągu kilku dni od niskiej szerokości pasma 6 miesięcy. Zmienność i moment zaczynają rosnąć po 6-miesięcznej szerokości pasma Niskie rzeczy, o których warto pamiętać Squeeze jest jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod oceny zmienności, ekspansji i kurczenia się rynku. Zawsze pamiętaj, że rynki przechodzą przez różne cykle i kiedy zmienność wzrośnie do 6 miesięcy, zwykle występuje rewersja, a lotność wzrasta jeszcze raz. Kiedy zmienność zaczyna wzrastać ceny zwykle zaczynają się przemieszczać w jednym kierunku na krótki okres czasu. Życząc wszystkiego najlepszego, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksNowa strategia krótkiego squeeze Kilka lat temu mógłbyś pożyczyć akcje od swojego brokera bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Jednak to się zmieniło. W obecnym otoczeniu o niskim oprocentowaniu firmy brokerskie uzyskują mniej dochodów odsetkowych od swoich klientów gotówkowych. Musieli zwrócić się gdzie indziej, aby nadrobić niedobór dochodów. Znaleźli go z nowym modelem biznesowym dla akcji pożyczkowych. Teraz pobierają od swoich klientów opłaty za oprocentowanie, by pożyczać akcje za zwarcia. Możesz skorzystać z tej nowej zmiany strukturalnej, stosując strategię krótkiego zasłaniania. Firmy maklerskie naliczają klientom swoje oprocentowanie za zapasy. Nie ma regulacji dla tej praktyki i może prowadzić do nadużyć. Jest to nieprzejrzysty segment branży maklerskiej i niewielu dziennikarzy gazet zna tę praktykę. Więc nie jest powszechnie znany ogółowi społeczeństwa i możesz go wykorzystać na swoją korzyść. Oto najważniejsze punkty tej praktyki w branży maklerskiej: Nie ma ograniczenia na stopę procentową. Tu nie ma regulacji dotyczących lichwy. Mogą pobierać od ciebie wyjątkowo wysokie oprocentowanie. Stawki, które powodują zazdrość miejscowych rekinów. Nie znasz faktycznej stopy procentowej przed pożyczeniem akcji. Firmy maklerskie określają oprocentowanie po pożyczeniu akcji. Oprocentowanie jest pobierane od Ciebie z mocą wsteczną. Mogą podnieść stopy procentowe w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Skutecznie działa z mocą wsteczną. Korzystając z powyższych trzech tematów strukturalnych, możesz dostrzec zapasy, które są gotowe do krótkiego wyciskania. Najpierw chcesz przeskanować wykresy, w których zasoby się przesunęły i zaczynają zwalniać tuż poniżej poziomu oporu. Kiedy inwestorzy to zobaczą, będą pokusy, by skrócić czas. Zwróć uwagę na oprocentowanie, które będzie kosztowało pożyczenie akcji. Niektórzy brokerzy zapewnią ci dzienny szacunkowy koszt pożyczania akcji. Kiedy widzisz nagły skok stopy procentowej w pożyczaniu tych akcji i lukach w akcjach, aby handlować powyżej poprzedniego poziomu oporu, masz krótki ciągły postęp. To jest twój sygnał do kupowania zapasów. Krótki ucisk zwykle trwa od 2 do 3 dni. To potrwa kilka dni dla handlowców, którzy utknęli na krótko, aby zdać sobie sprawę, że nie mogą utrzymać swojej krótkiej pozycji. Dostaną szok na naklejkach, gdy zobaczą skandaliczne oprocentowanie pożyczek. Oto kilka przykładów skandalicznych kosztów stóp procentowych dla pożyczonych akcji: Krótki brak równowagi podaży 8211 popytu i podaży Definicja krótkiego zgniatania Krótki przymus to bezpośredni skutek braku podaży i popytu w zabezpieczeniach. Wynikający z tego efekt squeeze to gwałtowny wzrost cen papierów wartościowych. Co powoduje krótkie ściskanie Krótkie ucisk może wystąpić w dowolnym czasie handlu. Jednak najpotężniejsze krótkie ucisk występuje po zabezpieczeniu w przedłużonym okresie spadkowym. Gdy poziom bezpieczeństwa spada poniżej, handlowcy wykorzystują każde odrzucenie kota jako okazję do dodania do swoich krótkich pozycji. Z biegiem czasu, ponieważ liczba handlowców jest krótka, wzrasta nierównowaga podaży i popytu. Przychodzi moment, w którym brak podaży wynika z ciągłej sprzedaży. Prowadzi to do pewnego początkowego zakupu, a ze względu na dużą liczbę dostępnych akcji, które są krótkie, prowadzi to do krótkiego ubezpieczenia, które powoduje presję. Korzystanie z krótkiego wyciskania Aby czerpać zyski z wyciskania, wymaga odrobiny szczęścia i umiejętności. Handlowcy sprawdzą dni na pokrycie akcji (która jest wydawana przez Nasdaq dwa razy w tygodniu) i zakładają, że jeśli stosunek akcji jest wysoki, to akcje są dobrym zakupem. To nie może być najdalsza rzecz od prawdy. Liczba akcji krótkich jest wysoka, z uwagi na to, że akcje wyraźnie słabo radzą sobie z rynkiem. Lepszym rozwiązaniem jest poczekanie, aż poziom zapasów zbliży się do wieloletniego poziomu wsparcia lub będzie miał wydarzenie klimatyczne. Może to wygenerować krótkoterminową siłę nabywczą, niezbędną do rozpoczęcia krótkiego ucisku takiego stada. Przykład krótkiego wyciskania Wykres poniżej przedstawia wykres z Lehman Brothers od wiosny 08. Zauważ, że akcje miały ostrą wyprzedaże do 20, tylko po to, aby wywołać krótkie ucisk, który spowodował wycofanie akcji do 50 w 2 transakcjach sesje.
No comments:
Post a Comment