Potrójny ruchoma średnia system transakcyjny Potrójna ruchoma średnia system transakcyjny (zasady i wyjaśnienia poniżej) jest klasycznym systemem śledzenia trendów. W związku z tym uwzględniliśmy to w naszym raporcie dotyczącym stanu trendu. którego celem jest ustanowienie punktu odniesienia w celu śledzenia ogólnych wyników trendów jako strategii handlowej. Stan Trendy Mądrości Następuje raportowanie wydajności złożonego indeksu składającego się z klasycznych systemów następujących po sobie trendów (Triple Moving Average i innych) symulowanych w wielu przedziałach czasowych i portfela kontraktów futures, wybranych z gamy 300 rynków kontraktów terminowych na ponad 30 giełd, które są dostępne w Mądrości Handel może zapewnić klientom dostęp. Portfel jest globalny, zdywersyfikowany i zrównoważony w głównych sektorach. Co miesiąc publikujemy aktualizacje raportu, w tym raport o systemie Triple Moving Average. Subskrybowanie to najlepszy sposób na śledzenie i śledzenie regularnie występującego trendu. Subskrybuj, upewnij się, że nie przegapisz naszego stanu Trendu Po aktualizacji raportu. Otrzymuj darmowe aktualizacje co miesiąc Trend podążający za wydajnością w pigułce Celowy trend następujący po benchmarku Przydatne statystyki i analizy Pełny raport historyczny dla nowych subskrybentów Jedna z najpopularniejszych strategii handlowych wśród profesjonalnych handlowców kontraktów terminowych. Wyjaśnienie potrójnej średniej kroczącej System Potrójna ruchoma średnia system transakcyjny wykorzystuje trzy średnie kroczące, jedną krótką, jedną średnią i jedną długą. System Triple Moving Average Trading handluje długo, gdy średnia krocząca jest wyższa niż średnia średnia ruchoma, a średnia średnia ruchoma jest wyższa niż długa średnia ruchoma. Kiedy średnia krocząca z powrotem znajduje się poniżej średniej średniej ruchomej, system wychodzi. Odwrotna sytuacja jest prawdą w przypadku krótkich transakcji. Z tego powodu, w przeciwieństwie do systemu handlu Dual Moving Average, ten system nie zawsze jest dostępny na rynku. System jest poza rynkiem, gdy związek między krótkim MA a średnim MA nie pasuje do relacji między średnim MA i długim MA. Na przykład, biorąc pod uwagę Long trades, jeśli krótkie MA ma średniego MA, ale MA średnia jest pod długim MA, system jest poza rynkiem. Podobnie, jeśli średnie MA ma za długi MA, ale krótki MA nie jest nad średnim MA, to system jest poza rynkiem. Oznacza to, że system Triple Moving Average może inicjować transakcje z powodu: Krótki MA jest powyżej średniej MA dla Długich wpisów lub poniżej dla Krótkich wpisów. Jest to najczęstszy przypadek. Średnie MA znajdują się powyżej długiego MA, gdzie krótkie MA jest już nad średnim MA dla długich wpisów, lub poniżej długiego MA, gdzie krótki MA jest już pod średnim MA dla krótkich wpisów. Stanie się tak, gdy rynek przez dłuższy czas schodzi lub wznosi się, a następnie odwraca kierunek. Średnie MA zajmuje więcej czasu, aby przejść na drugą stronę długiego MA, ponieważ są one wolniejszymi niż średnie kroczące MA. System handlu Triple Potsing Average opcjonalnie wykorzystuje stop oparty na Średnim True Range (ATR). Jeśli zatrzymanie ATR nie jest używane, system używa wartości długiej średniej ruchomej jako przystanku dla celów określania rozmiaru pozycji. W przypadku zatrzymania system zostanie ponownie uruchomiony za każdym razem, gdy powyższe warunki będą spełnione, nawet jeśli jest to dzień następny. System handlu Triple Potsing Average zawiera siedem parametrów wpływających na pozycje: Long Moving Average Liczba dni w długiej średniej ruchomej. Średnia średnia ruchoma Liczba dni w średniej średniej ruchomej. Krótka średnia ruchoma Liczba dni w krótkiej średniej kroczącej. Jeśli ustawione na TRUE, system wprowadzi zatrzymanie na podstawie określonej liczby ATR z punktu wejścia. Liczba dni wykorzystanych do obliczenia ATR. Ten parametr jest widoczny i aktywny tylko wtedy, gdy opcja Użyj zatrzymania ATR ma wartość TRUE. Szerokość przystanku wyrażona jako ATR. Ten parametr jest widoczny i aktywny tylko wtedy, gdy opcja Użyj zatrzymania ATR ma wartość TRUE. Jeśli użycie zatrzymania ATR jest FAŁSZ, system transakcyjny oblicza zatrzymanie po cenie średniej ruchomej o długim rozmiarze w celu zmiany rozmiaru pozycji. W takim przypadku stop jest aktywny tylko przez pierwszy dzień. Close through Short MA Jeśli ustawiona na True, Trading Blox wygrał8217t, dokonując transakcji, chyba że zamknięcie znajduje się również po prawej stronie krótkiej średniej kroczącej. Na przykład, przy ustawieniu tego parametru na wartość Prawie, oprócz krótkiej średniej kroczącej przekraczającej średnią średnią ruchową i średniej średniej ruchomej przewyższającej długą średnią ruchomą, wartość zamknięcia musi być powyżej średniej kroczącej w celu wyzwolenia pozycja wejścia. Alternatywne systemy Oprócz publicznych systemów transakcyjnych, oferujemy naszym klientom kilka własnych systemów transakcyjnych. ze strategiami sięgającymi od długofalowego trendu po krótkotrwałej średniej rewersji. Zapewniamy również pełne wykonanie usług w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do handlu strategicznego. Kliknij poniższy obrazek, aby zobaczyć wydajność naszych systemów transakcyjnych. Wymagane ujawnienie ryzyka CFTC dla hipotetycznych wyników Hipotetyczne wyniki osiągów mają wiele nieodłącznych ograniczeń, z których niektóre opisano poniżej. Nie składa się żadnych oświadczeń, że jakikolwiek rachunek będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. w rzeczywistości często występują znaczne różnice między hipotetycznymi wynikami osiągniętymi a rzeczywistymi osiągnięciami osiągniętymi w następstwie każdego konkretnego programu handlowego. Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników wydajności jest to, że są one ogólnie przygotowane z perspektywy czasu. Ponadto hipotetyczny obrót nie wiąże się z ryzykiem finansowym, a żaden hipotetyczny zapis transakcji nie może w pełni uwzględniać wpływu ryzyka finansowego na faktyczny handel. Na przykład zdolność do wytrzymania strat lub przestrzegania określonego programu handlowego pomimo strat handlowych są istotne, co może również niekorzystnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników związanych ogólnie z rynkami lub z realizacją jakiegokolwiek konkretnego programu handlowego, których nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, a wszystko to może mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Wisdom Trading jest brokerem wprowadzającym zarejestrowanym w NFA. Oferujemy globalne usługi pośrednictwa w handlu towarami, konsultacje w zakresie zarządzania kontraktami futures, transakcje bezpośredniego dostępu oraz usługi w zakresie realizacji systemów transakcyjnych dla osób fizycznych, korporacji i profesjonalistów z branży. Jako niezależny broker wprowadzający utrzymujemy relacje rozliczeniowe z kilkoma głównymi kupcami z Komisji Futures na całym świecie. Wiele relacji rozliczeniowych pozwala nam oferować naszym klientom szeroki zakres usług i wyjątkowo szeroką gamę rynków. Nasze relacje rozliczeniowe zapewniają klientom całodobowy dostęp do kontraktów terminowych, towarów i rynków walutowych na całym świecie. copy 2017 Handel Wisdom Trading Futures wiąże się z istotnym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Poruszanie się. Hiroshi Watanabe Getty Images Ruchomy system średniej średniej wymiany wykorzystuje krótkoterminowe ramy czasowe i pojedynczą wykładniczą średnią ruchomą i handluje ceną odsuwając się, cofając, a następnie odbijając od średniej kroczącej. Średnie ruchome wygładzają cenę, dzięki czemu krótkoterminowe fluktuacje są usuwane, a ogólny kierunek jest pokazywany. Gdy cena przebije się silniej, będzie miała tendencję do powrotu do średniej ruchomej, ale kontynuuj pierwotny ruch i to jest odbicie, które jest używane przez ruchomego średniego systemu handlu bronią. Domyślny handel wykorzystuje wykres słupkowy OHLC (Open, High, Low i Close) od 1 do 5 minut, a średnią ruchową (średnią HLC) wynosi 34 bary. Zarówno przedział czasowy wykresu, jak i wykładnicza średnia długość ruchu mogą być dostosowane do różnych rynków. Domyślnym czasem handlu jest czas, kiedy rynek jest najbardziej aktywny, np. Otwarcie w Europie, które odbywa się o godzinie 8:00 czasu środkowoeuropejskiego lub otwarcia w USA, które odbędzie się o godzinie 9:30 czasu wschodniego, lub o 15.30 czasu środkowoeuropejskiego . Następujące etapy samouczek wykorzystują rynek futures EUR. ale dokładnie te same kroki powinny być stosowane w zależności od rynków, na których handlujesz z tym handlem. Handel stosowany w samouczku to długi handel, z wykorzystaniem 1 kontraktu, z celem 10 ticków i stop loss z 5 ticks. Best Średnia ruchoma dla Day Trading Dlaczego średnie ruchome są dobre dla Day Trading Utrzymanie rzeczy Proste Day trading to szybka gra. W jednej sekundzie możesz być zręczny, a potem szybko odzyskać wszystkie swoje zyski. Jako przedsiębiorca potrzebny jest czysty sposób, aby zrozumieć, kiedy giełda zyskuje na popularności, a kiedy sytuacja uległa zmianie na gorsze. Analizując rynek, jaki jest lepszy sposób na sprawdzenie trendu niż średnia krocząca Po pierwsze, wskaźnik jest dosłownie na wykresie, więc nie musisz skanować nigdzie indziej na ekranie, a po drugie jest to łatwe do zrozumienia. Jeśli cena porusza się w określonym kierunku przez okresy x, średnia ruchoma podąża w tym kierunku. W przeciwieństwie do innych wskaźników. które wymagają dodatkowej analizy, średnia ruchoma jest czysta i do rzeczy. W codziennym handlu, możliwość szybkiego podejmowania decyzji bez wykonywania szeregu ręcznych obliczeń może sprawić, że różnica między dniem wyjazdu lub straceniem pieniędzy będzie różna. Długa lub krótka średnia krocząca również zapewnia prosty, ale skuteczny sposób poznania, po której stronie rynku powinieneś handlować. Jeżeli akcje są obecnie notowane poniżej średniej ruchomej, to z drugiej strony, jeśli kurs akcji jest wyższy, powinieneś wejść na pozycję długą. Gdy stan zapasów spadnie poniżej średniej ruchomej wynoszącej 10 okresów, pod żadnym pozorem nie zajmę długiej pozycji. Wiem, wiem, wszystkie te koncepcje są podstawowe i to jest piękno tego wszystkiego, dzień handlu powinien być łatwy. Nie spotkałem jeszcze przedsiębiorcy, który mógłby skutecznie zarabiać pieniądze za pomocą miliona wskaźników. Najlepsza średnia krocząca w handlu dziennym Istnieje dosłownie nieskończona liczba średnich kroczących. Są ważone, proste i wykładnicze, a aby sprawy były bardziej skomplikowane, możesz wybrać okres, który wybierzesz. Przy tak wielu opcjach, skąd wiesz, który z nich jest najlepszy? Ponieważ wyraźnie czytasz ten artykuł w celu uzyskania odpowiedzi, podzielę się moim małym sekretem. W przypadku dziennych wyprysków w godzinach porannych najlepszą średnią kroczącą jest 10-letnia prosta średnia krocząca. To jest, gdy czytasz ten artykuł, zadajesz pytanie: Cóż, to jest proste, jeśli jesteś w dniu, w którym chcesz się wyrwać z dnia na dzień, będziesz chciał użyć krótszego okresu dla swojej średniej. Powodem jest to, że musisz dokładnie śledzić akcję cenową, ponieważ najprawdopodobniej wypadki będą nieudane. Zrób sobie przysługę i nigdy nie umieszczaj średniej kroczącej z 50 lub 200 okresów na wykresie 5-minutowym. Gdy znajdziesz się w większej liczbie okresów, jest to wyraźny znak, że nie podoba ci się pomysł aktywnego handlowania. Teraz, wracając do tego, dlaczego 10-okresowa średnia krocząca jest najlepsza, jest to jeden z najbardziej popularnych okresów średniej ruchomej. Drugie, które pojawia się w bliskiej drugiej, to okres 20-letni. Ponownie, problem z 20-okresową średnią kroczącą jest zbyt duży, by handlować breakouts. Dziesięciokrotna średnia krocząca daje ci wystarczająco dużo miejsca, by pozwolić twojemu inwentarzowi na trend, ale też nie czyni cię tak wygodnym, że oddajesz zyski. W następnej sekcji omówimy, w jaki sposób używam 10-okresowej prostej średniej kroczącej, aby wprowadzić transakcję. Jak korzystać z średnich kroczących, aby wprowadzić transakcję. Powiem to z góry, nie używam prostej średniej kroczącej z 10 okresów, aby wprowadzić dowolne transakcje. Wiem, że jest to całkowicie sprzeczne z tytułem tej sekcji, ale myślę, że ważne jest, aby omówić ten temat. Jeśli kupisz przełom średniej ruchomej, może się wydawać, że jest skończony i kompletny, ale zapasy stale testują swoje średnie ruchome. Teraz, gdy krzywa jest już na uboczu, przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób wchodzę do handlu. Poniżej znajdują się moje zasady dotyczące wykupów w godzinach porannych: Zapas musi być większy niż 10 dolarów Większy niż 40 000 akcji w obrocie co 5 minut Mniej niż 2 z jego średniej ruchomej Zmienność musi być na tyle solidna, aby osiągnąć cel 1.62 zysku Nie można mieć wielu bary o 2 w zakresie (od wysokiego do niskiego) Muszę otworzyć transakcję między 9:50 a 10:10. Muszę wyjść z handlu nie później niż o 12:00 południe. Zamknij handel, jeśli zapasy zostaną zamknięte powyżej lub poniżej jego 10-okresowa średnia ruchoma po 11 rano. Jeśli jesteś podobny do mnie, te zasady brzmią świetnie, ale potrzebujesz wizualizacji. Powyżej jest to przykład pierwszego dnia transakcji First Solar z dnia 6 marca 2017 roku. Akcje miały dobry przełom w rozmiarze. Jak widać, akcje posiadały ponad 40 000 akcji na 5-minutowy pasek. skoczył rano wysoko przed 10:10 i był w 2 z 10-okresowej średniej kroczącej. Oto jeszcze jeden przykład, ale tym razem jest on po krótkiej stronie handlu. To jest mapa Facebooka od 13 marca 2017 r. Zauważ, jak giełda złamała poranek nisko na barze 9:50, a następnie została zestrzelona. Objętość również zaczęła przyspieszać, gdy zasoby ruszyły w pożądanym kierunku, aż do osiągnięcia celu zysku. To jest dosłownie jedyna konfiguracja, którą handluję. Wierzę w utrzymywanie rzeczy prostych i robienie tego, co czyni pieniądze. Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, zauważ, jak prosta średnia krocząca utrzymuje cię po właściwej stronie rynku i jak zapewnia mapę drogową do wyjścia z handlu. Jak korzystać z średnich kroczących, aby przestać stosować teorię handlu podczas zakupu breakouta, wejdziesz do handlu powyżej 10-okresowej średniej kroczącej. To da ci niezbędny pokój na wypadek, gdyby zapas nie pękł ciężko w pożądanym kierunku. Powyższy wykres jest klasycznym przykładem breakout, ale pozwól mi dać ci kilka, które nie są tak czyste. Powyższy wykres przedstawia First Solar (FSLR) z 10 kwietnia 2017 r. Magazyn miał fałszywy rozkład rano, a następnie został przesunięty z powrotem do 10-okresowej średniej ruchomej. To jest twój pierwszy znak, że masz problem, ponieważ akcje nie ruszyły w pożądanym kierunku. Jeśli twój magazyn się nie powiedzie, 10-okresowa średnia krocząca zapewni ci bezpieczną awarię, abyś mógł ocenić swój zapas. Kontynuując, FSLR zatrzymał się na torze przy średniej ruchomej wynoszącej 10 okresów i został ponownie obniżony, aby handlować na boki. W tym momencie wiesz, że coś jest nie tak, ale czekasz, aż czas się zamknie powyżej średniej ruchomej, ponieważ nigdy nie wiesz, jak sprawy pójdą. Jak korzystać z średnich kroczących, aby określić, czy transakcja działa. Musisz wiedzieć, kiedy je trzymać i kiedy je złożyć. Gdybyśmy wszyscy mogli zastosować tę logikę do biznesu i życia, wszyscy bylibyśmy znacznie bardziej zaawansowani. Na rynku myślę, że naturalnie szukamy doskonałego przykładu naszej konfiguracji handlowej. W rzeczywistości. większość transakcji nie będzie działać ani nie zawiedzie, będą one po prostu nieskuteczne. Ponieważ handluję wypustami, średnia krocząca musi zawsze wykazywać trend w jednym kierunku. Dla mnie wiem, że nadszedł czas, aby podnieść flagę ostrzegawczą, gdy 10-okresowa średnia ruchoma spadnie lub skarba naruszy średnią ruchomą przed 11 rano. Dlaczego nie jeżdżę średnią Zanim zdobędę 100 e-maili, które zaatakują mnie za to, pozwól mi zakwalifikować tytuł tej sekcji. Tak, możesz zarabiać pieniądze, dzięki czemu twoje akcje będą mogły być wyższe, o ile nie zamkną się poniżej średniej kroczącej. Dla mnie, nigdy nie byłem w stanie osiągnąć stałych sporego zysku w tym handlu dnia podejścia. Był czas zanim automatyczne systemy transakcyjne zostały przesunięte w liniowy sposób. Jednak teraz, dzięki złożonym algorytmom transakcyjnym i dużym funduszom hedgingowym na rynku, akcje zmieniają się w błędne schematy. Połóż to z faktem, że jesteś na giełdzie, to tylko zwiększa twoją zwiększoną zmienność. Tak więc, aby uniknąć wszystkich obecnych tam na rynku, miałbym 2 cele zysku. Średnio zapasy miałyby gwałtowny spadek, a ja oddałbym większość moich zysków. Aby przeciwdziałać temu scenariuszowi, gdy moje akcje osiągną określony cel zysku, zacznę używać 5-okresowej średniej kroczącej, aby spróbować osiągnąć więcej zysków. Tak więc, to albo daj salę magazynową i oddaj większość moich zysków, albo dokręć postój, tylko praktycznie natychmiast zamknij. To był błędny cykl i radzę unikać tego typu zachowań. Nie zacząłem zarabiać na rynku, dopóki nie zacząłem sprzedawać siły i słabości. Odkryłem, że kiedy będę skanował rynek szukając przykładów moich zestawów handlowych, naturalnie grawitowałbym w kierunku transakcji, które byłyby idealne pod każdym względem: czyste wypady, wysokie głośności i ruchy linii B od 4 do 7. Tak, na pewnym poziomie I ćwiczyłem się na poziomie podświadomości, aby spodziewać się tego rodzaju zysków w każdym zawodzie. Ten rodzaj myślenia doprowadził do wielu frustracji i niezliczonych godzin analizy. Tam, gdzie ostatecznie wylądowałem i możesz zobaczyć na podstawie reguł handlu, które przedstawiłem w tym artykule, przyjrzałem się wszystkim moim historycznym transakcjom i zobaczyłem, ile zyskałem na szczycie moich pozycji. Zauważyłem, że średnio miałem dwa procent zysku w pewnym momencie handlu. Zrobiłem krok dalej i zmniejszyłem go do złotego stosunku 1.618 lub 1.62, aby zwiększyć moje szanse. Dlaczego warto korzystać z domyślnej średniej ruchomej analizy technicznej jest zdecydowanie moją metodą wyboru, jeśli chodzi o handel na rynkach. Jestem zdecydowanym zwolennikiem metody analizy Richarda Wyckoffa i głosił on, że nie pyta o wskazówki ani nie ogląda wiadomości. Wszystko, co musisz wiedzieć o swoim handlu, znajduje się na wykresie. Jedną rzeczą, którą starałem się zrobić na początku w mojej karierze handlowej, było przechytrzenie rynku. Chodzi mi o to, że wziąłbym na przykład 10-letnią prostą średnią ruchomą i powiedziałbym sobie, że prosta średnia krocząca nie jest wystarczająco wyrafinowana. To poprowadziłoby mnie ścieżką użycia czegoś bardziej kolorowego, jak podwójna wykładnicza średnia ruchoma, a ja posunąłbym się o krok dalej i przemieściłbym go o x okresy. Jeśli czytasz to i nie masz pojęcia, o czym mówię, to dla ciebie świetne. To, co robiłem we własnym umyśle z podwójną wykładniczą średnią kroczącą i kilkoma innymi osobliwymi wskaźnikami technicznymi, było stworzenie zestawu narzędzi z niestandardowymi wskaźnikami do handlu na rynku. Wierzyłem, że jeśli spojrzę na rynek z innej perspektywy, zapewni mi to przewagę, której potrzebowałem, aby odnieść sukces. To nie mogło być najodleglejsze z prawdy. Rynek to nic innego jak manifestacja nadziei i marzeń ludzi. Do tego momentu, jeśli większość ludzi używa prostej średniej kroczącej, musisz zrobić to samo, aby zobaczyć rynek oczami przeciwnika. Sztuka wojenna mówi najlepiej w rozdziale 3, więc mówi się, że jeśli znasz swoich wrogów i znasz siebie, możesz wygrać sto bitew bez jednej straty. Jeśli znasz tylko siebie, ale nie swojego przeciwnika, możesz wygrać lub przegrać. Jeśli nie znasz ani siebie, ani swojego wroga, zawsze będziesz narażać się na niebezpieczeństwo. Typowe błędy podczas używania średnich kroczących z wykorzystaniem średnich ruchów zwrotnych w celu wprowadzenia transakcji Wielu przeciętnych inwestorów używa przekrożeń średnich jako punktu decyzji dla transakcji, a nie akcji ceny i wolumenu na wykresie. Na przykład, ile razy słyszałeś, jak ktoś powiedział, że 5-okres właśnie przekroczył 10-okresową średnią ruchomą, więc powinniśmy kupić To działanie samo w sobie oznacza bardzo mało. Pomyśl o tym, jakie znaczenie ma to dla akcji Nie myśl, że średnia ruchoma zwrotnica z okresu 5 i 10 będzie oznaczać różne rzeczy dla różnych symboli, które pamiętam w pewnym momencie Napisałem łatwy kod językowy dla średnich ruchów zwrotnych w TradeStation. Zwróciłem testy na kilka zapasów, a wyniki były gwiezdne. Byłem po prostu pewien, że mam system wygrywający, a następnie rzeczywistość rynku. Zapasy zaczęły się zmieniać w różne wzory, a dwie średnie kroczące, z których korzystałem zaczęły dostarczać fałszywych sygnałów. Dlatego nie muszę dodawać, że porzuciłem ten system i przeniosłem się bardziej w kierunku parametrów cen i głośności wyszczególnionych wcześniej w tym artykule. Nieużywanie popularnych średnich ruchomych Nieużywanie popularnych średnich kroczących jest pewnym sposobem na niepowodzenie. Jaki jest cel patrzenia na coś, jeśli tylko ty patrzysz, że nie pokonam tego na śmierć, odkąd omówiliśmy to wcześniej w tym artykule. Korzystanie z więcej niż jednej średniej ruchomej Jako przedsiębiorca na dzień. podczas pracy z breakoutami naprawdę chcesz ograniczyć ilość wskaźników, które masz na swoim monitorze. Widziałem od razu handlowców z 5 średnimi na ekranie. Moim zdaniem lepiej być mistrzem jednej średniej kroczącej niż uczniem wszystkich. Jeśli mi nie wierzysz, to w sierpniu 2017 r. Opublikowano wyniki badań Ben Marshalla, Rochester Cahan i Jareda Cahana, które dostarczyły szczegółową analizę zysków z handlu przy użyciu wskaźników. Badanie stwierdziło: Chociaż nie możemy wykluczyć, że te zasady handlu uzupełniają inne techniki wyczekiwania na rynku lub że reguły handlowe, których nie testujemy, są opłacalne, pokazujemy, że ponad 5000 reguł handlowych nie dodaje wartości przekraczającej to, czego można oczekiwać przez przypadek. kiedy są używane w izolacji w danym okresie czasu. Nie jestem gotowy, aby wyrzucić wszystkie wskaźniki techniczne w mojej skrzynce narzędziowej na podstawie tego badania, ale nie próbujcie zmienić swoich wskaźników w dżina w butelce. Ciągłe zmienianie średnich kroczących, których używasz Był jeden punkt, w którym próbowałem 10-okresowej średniej kroczącej przez kilka tygodni, a następnie przełączyłem się na okres 20, a następnie zacząłem wypierać średnie ruchome. Ten okres prób i błędów trwał kilka miesięcy. Na koniec tego, jak myślisz, jak wyszło moje wyniki Zrób sobie przysługę, wybierz jedną średnią ruchomą i trzymaj się jej. Z biegiem czasu zaczniesz dokładać oko na to, jak interpretować rynek. Pamiętaj, że gra końcowa nie polega na tym, by być w porządku, ale na wiedzy o tym, jak czytać na rynku. Używanie średnich kroczących w celu zmierzenia ryzyka związanego z obrotem 10-okresowa średnia krocząca jest doskonałym narzędziem do poznania, kiedy akcje pasują do mojego profilu ryzyka. Najbardziej jestem gotów stracić na każdym handlu jest 2 i jak przeczytałeś wcześniej w tym artykule użyję 10-okresowej średniej kroczącej jako środka do zatrzymania się z mojego handlu. Jedną z rzeczy, którą lubię robić, jest sprawdzenie, jak daleko moje akcje są obecnie sprzedawane z 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Jeśli moje akcje są 4 powyżej średniej kroczącej, nie zajmę długiego handlu. Nie mogę wejść na pozycję wiedząc, że już narażam się na 4 wartości ryzyka, co jest dwa razy większy od maksymalnego poziomu bólu. Poniższy przykład wykresu pochodzi z NFLX 23 kwietnia 2017 r. Niektórzy z was mogą spojrzeć na ten wykres i pomyśleć wow, czas jest na poziomie 22 i na wysokim poziomie. Dla mnie, gdy patrzę na Netflix, wszystko, co widzę, to giełda, która dzieli całe sześć procent od zwykłej średniej kroczącej, gdy nadszedł czas, abym pociągnął za spust. Ponieważ używam średniej ruchomej jako drogowskazu do zatrzymania się w handlu, zbyt duże jest ryzyko, żebym podjął nową pozycję. Następnym razem, gdy spojrzysz na wykres, spróbuj myśleć o prostej średniej kroczącej jako mierniku ryzyka, a nie tylko o opóźnionym wskaźniku. Łącząc wszystko razem Porozmawiajmy przez całą branżę, abyśmy mogli zobaczyć, jak efektywnie prowadzić handel za pomocą 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Pierwszą rzeczą, którą musisz określić, jest poziom zmienności, którą handlujesz, aby ustalić twoje cele zysku. Pamiętaj, że twój apetyt na zmienność musi być wprost proporcjonalny do twojego celu zysku. Aby dowiedzieć się więcej na temat zmienności, przeczytaj artykuł - jak handlować zmiennością. Dla mnie handluję breakouts w okresie 5 minut z dużą zmiennością. Powyższa tabela United Health Group z 422017 zawiera wszystkie właściwe składniki dla mojego systemu. Podczas wybuchu jest duża objętość. Stado ma bardzo mało pleców przy pierwszym zerwaniu i przełamuje szczyt między czasem 9:50 a 10:10. Wreszcie, średnia krocząca mieści się w granicach 2 ceny akcji, więc jestem w stanie dać zapasowi trochę pokoju. Na podstawie tej konfiguracji powinienem pociągnąć za spust. Odpowiedź brzmi: tak, ale celowo pokazuję ci transakcję, która się nie powiodła. Istnieje wystarczająco dużo blogów, w których działają systemy i strategie, które działają bez zarzutu. Przebicia zawiodą przez większość czasu. Po prostu próbujesz ograniczyć swoje ryzyko i wykorzystać zyski. W tym przykładzie zapas wyskoczył na nowe tony wysokie, a następnie odwrócił się i wyrównał. Gdy zobaczysz, że świeczniki zaczynają unosić się na boki, a 10-okresowa średnia ruchoma przewraca się, nadszedł czas, aby zacząć planować strategię wyjścia. Zgodnie z moją metodologią przełomu, czekałbym aż do 11 rano, a ponieważ kurs był nieco poniżej 10-okresowej średniej ruchomej, opuściłbym pozycję z około jedną procentową stratą. Podsumowanie Średnie ruchome nie są świętymi graalami handlu, ale jeśli są właściwie wykorzystywane, mogą pomóc ci ocenić, kiedy wyjść z transakcji, a także pomóc ograniczyć ryzyko. Reszta, mój przyjaciel, zależy od ciebie i jak dobrze potrafisz analizować rynek. Jeśli nie znajdziesz nic więcej w tym artykule, pamiętaj, że mniej znaczy więcej i skupić się na zostaniu mistrzem jednej średniej kroczącej. Powiązane PostTRADING SYSTEMS Prosty ruchomy system średnich obrotów 022411 08:51:51 AM przez Alan R. Northam Tutaj, proste przekroczenie ceny zamknięcia powyżej lub poniżej średniej ruchomej jest testowane jako rentowny system transakcyjny. Bezpieczeństwo:.DJI. SPX. Pozycja IXIC: NA Często widzimy lub używamy wykładniczej średniej kroczącej (EMA) do reprezentowania linii wsparcia lub oporu. Kiedy cena zamknięcia papieru wartościowego zamyka się powyżej pewnej średniej kroczącej, mówimy, że średnia ruchoma zmieniła się w linię wsparcia, a kiedy cena zamknięcia przekracza średnią kroczącą, mówimy, że średnia ruchoma stała się teraz linią oporu. Jeżeli średnie ruchome mogą przyjąć rolę wsparcia i oporu, gdy cena papieru wartościowego zamknie się powyżej lub poniżej, oznacza to również, że jako handlowcy powinniśmy być w stanie kupować i sprzedawać na tych samych przejściach i osiągać zysk. Wykonaj ten test, użyłem trzech popularnych indeksów giełdowych i trzech popularnych ram czasowych. Trzy wybrane przeze mnie indeksy to Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard Poors 500 i NASDAQ. Trzy ramy czasowe to okresy 200, 50 i 20 dni. Do tego testu użyję również popularnego EMA (inne średnie ruchowe również zostały przetestowane z podobnymi wynikami). Test trwał od 1 stycznia 2000 r. Do 1 stycznia 2017 r., 12-letni okres. Test polegał na zakupie, gdy rynek zamknął się powyżej średniej ruchomej i sprzedał, gdy rynek zamknął się poniżej średniej ruchomej. Prowizje wykorzystane na handel wynosiły 10. Rysunek 1 pokazuje wyniki z wykorzystaniem 200-dniowej EMA. DJIA osiągnął zysk 6,95 w ciągu 12 lat z 28 transakcjami, cztery transakcje były opłacalne, a 24 transakcje przegrywały. Stosunek średniego zysku do średniej straty wyniósł 5,46, co oznacza, że średni zysk był ponad pięciokrotnie większy niż średnia strata. W tym 12-letnim okresie SP 500 osiągnął zysk w wysokości 65,03, a 78 transakcji przynosiło zyski, a 65 transakcji przegrywało. Stosunek średniego zysku do średniej wynosił 7,85, co oznacza, że średni zysk był prawie ośmiokrotnie większy niż średnia strata. Jednak NASDAQ osiągnął najlepszy wynik w tym okresie, osiągając zysk w wysokości 98,85 w ciągu 12 lat, przy 88 transakcjach zyskało 17 transakcji, a 71 transakcji straciło. Stosunek średniego zysku do średniej straty wyniósł 7,19, co oznacza, że średni zysk był około siedem razy większy niż średnia strata. Podczas gdy wszystkie trzy indeksy przynoszą zysk w ciągu 12 lat, przy czym DJIA ledwo radzi sobie z zyskiem, mniej niż jedna czwarta transakcji była wygrana, przy czym większość transakcji była przegrana. RYSUNEK 1: 200-DZIEŃ. Oto system transakcyjny wykorzystujący 200-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Rysunek 3 pokazuje wyniki testu przy użyciu 20-dniowej EMA. W tym czasie DJIA stracił 33,9 na 99 transakcji, 23 transakcje były opłacalne, a 76 transakcji było przegranych. Stosunek średniego zysku do średniej straty wyniósł 2,15. SP 500 również stracił w najkrótszym czasie od utraty 32,17 na 279 transakcjach, z czego 78 transakcji było opłacalnych, a 201 transakcji było przegranych. Stosunek średniego zysku do średniej straty wyniósł 2,13. Jednak NASDAQ ponownie wygrał w tym okresie z zyskiem 33,35 na 364 transakcjach, z czego 106 transakcji było opłacalnych, a 258 transakcji przegrywało. Stosunek średniego zysku do średniej straty wyniósł 2,56. W tym najkrótszym czasie zarówno DJIA, jak i SP stracili pieniądze. Podczas gdy NASDAQ zarabiał, osiągnął tylko jedną trzecią zysku, jaki osiągnął dzięki 50-dniowemu harmonogramowi, a zajęło mu to 50 dodatkowych transakcji. RYSUNEK 3: 20-DNI. Oto system transakcyjny wykorzystujący 20-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Wyniki tego testu pokazują, że istnieje wielka zmienność co do tego, czy dany indeks lub zabezpieczenie generowałby zysk z przekroczeniem ceny zamknięcia powyżej lub poniżej średniej ruchomej w celu wywołania sygnałów kupna i sprzedaży. Spośród trzech przedziałów czasowych użytych w tym teście, 200-dniowa ramka czasu była najlepsza. Jednak nawet wykorzystanie tego przedziału czasowego nie gwarantuje rozsądnego zysku w długim okresie - na przykład DJIA. Podsumowując, wykorzystanie przekroczenia ceny zamknięcia papieru wartościowego i średniej kroczącej w dowolnym okresie jako systemu transakcyjnego jest wyjątkowo słabym systemem transakcyjnym, w najlepszym przypadku z bardzo niskim prawdopodobieństwem wygenerowania zysku przez przedsiębiorcę. Alan Northam mieszka w Dallas w Teksasie i jako inżynier elektronik podarował mu analityczny umysł, z którego rozwinął gruntowną znajomość analizy technicznej rynku giełdowego. Jego zdolności do analizy przyszłego kierunku rynku akcji pozwoliły mu z sukcesem handlować własnym portfelem w ciągu ostatnich 30 lat. Pan Northam jest już na emeryturze i handluje na rynku papierów wartościowych w pełnym wymiarze godzin. Możesz do niego dotrzeć na stronie inquirytradersclassroom lub odwiedzając jego stronę internetową w witrynie tradersclassroom. Możesz także śledzić go na Twitterze TradersClassrm.
No comments:
Post a Comment